上手 ④：QMT 侧配置及测试教程

这一篇解决什么

把跟单策略装进你本机的 QMT，让它开始主动去中转站领信号，并且在你的账户里真实下单。

这是整条链路的最后一跳，也是最容易出事的一跳 —— 前面几篇出问题最多是没反应，这一篇配错了是真金白银。

动手前必须已具备：① QMT 客户端已装好、量化权限已开（第 ① 篇）；③ 已从工作台下载到跟单包（第 ③ 篇）。

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第 0 步：先认识这份跟单包

解压后是这样（以通道名 双均线ETF-实盘 为例）：

双均线ETF-实盘_QMT跟单包/
├── 安装说明.txt              ← 离线版说明，含逐步操作
├── 双均线ETF-实盘.py          ★ QMT 侧策略源码
└── 双均线ETF-实盘.xml         ★ 参数面板

包里已经写好了你的中转站地址和通道令牌，不需要手工改任何文件。

⚠ 两个文件名必须完全一致。 QMT 靠「xml 文件名 = 策略名」去匹配参数面板。 改名、或者只放一个、或者两个文件前缀不一致，结果都是「打开策略看不到参数设置」。

为什么包里没有 .rzrk 这种格式？ .rzrk 是迅投专有的加密策略包格式，只有 QMT 自己「导出」时才会生成，第三方无法凭空造一个出来。所以包里给的是可读的 .py 源码，由你在 QMT 里新建策略、把源码粘进去。装好之后你可以在 QMT 里右键该策略「导出」，得到属于你自己的 .rzrk 备份。

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第 1 步：把策略装进 QMT（最容易被跳过的一步）

⚠ 不要只把 .py 丢进 QMT 的 python 文件夹就当装好了。 QMT 那套「放文件夹就自动出现」的机制认的是 .rzrk 加密包，不是明文 .py。 多数券商版把策略加密存储，明文 .py 放进去不会被识别，策略列表里根本不会出现它。 这就是「按说明放了文件却找不到策略」的原因。

方法 A（推荐，最稳）

1. 打开 QMT → 左侧 「模型研究」（策略列表）。
2. 在策略列表空白处右键 → 新建策略 / 新建 Python 策略。
3. 先把策略名称改成与包内同名（双均线ETF-实盘）——

要在放文件之前改：QMT 是按「策略名」登记策略的，名字不对，后面放进去的文件就绑不到这个策略上。

1. 再把包内 双均线ETF-实盘.py 装进去，两种做法都行：

• 粘贴：清空编辑器里的示例代码，把该文件的全部内容复制粘贴进去；
• 覆盖：把该文件复制到 QMT 安装目录的 python 文件夹，

覆盖掉 QMT 刚为这个新策略建出来的同名文件。

1. 点 「编译」 保存。

方法 B（手上已有 .rzrk 时）

把 .rzrk 复制到 QMT 安装目录的 python 文件夹，重启 QMT 即可自动出现。

放参数面板

把 双均线ETF-实盘.xml 复制到 QMT 安装目录的：

<QMT安装目录>\python\formulaLayout\

例如：D:\东北证券NET专业版\python\formulaLayout\

找不到 python / formulaLayout 目录？ 在 QMT 安装目录里搜 formulaLayout，搜到谁就是它。

装完列表里看不到策略？

右键空白处看有没有「刷新」，或者重启 QMT 再看一次。仍然没有，回头检查第 1 步是不是漏了「编译」。

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第 2 步：参数面板（共 27 项，分 7 组）

进入 「模型交易」→ 选中你的策略 → 打开「参数设置」。

必填（4 项）

如果日志里出现 WARNING CHANNEL_TOKEN is still a placeholder，说明「通道令牌」是空的 —— 回工作台重新下载跟单包。

交易（7 项）

风控（9 项）

委托确认等待 是很有用的一项。设为 0 时，被柜台做成废单的委托会显示成「已提交」，让你以为下单成功了。

测试（3 项）

⚠⚠ 出厂默认就是「真实报单」。 跟单包 v3.0.4 起，[测试] 空跑模式 与 [风控] 仅交易时段下单 的出厂默认都改成了「否」 —— 前者意味着会真的下单，后者意味着收盘后也会下单。 这么定是为了方便盘后联调，但代价是「装上就跑起来真下单」。 首次接入请务必先读一遍这两个开关，再点【运行】。

引擎（1 项）

通知（3 项）

建议把通知配上。 策略在你自己的电脑上跑，你不一定盯着屏幕；每一笔真实委托推一条微信，是发现问题最快的方式。

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第 3 步：运行，并确认「主泵」真的在跑

1. 「模型交易」→ 选中你的策略 → 打开参数设置 → 核对上面四项必填 → 保存。
2. 点 【运行】。

⚠ 只点「编译」不够。 编译只做语法检查，不会执行 init()，主泵也就不会启动。这是最常见的失败原因 —— 而且表现是「日志一片安静」，看起来像代码有问题。

1. 看 QMT 日志窗口，30 秒内应出现这一行：

[follower] alive ticks=.. served=0 failed=0 errors=0 requeue=0 dry_run=0

没有这一行 = 策略没跑起来（没点运行 / 跑在回测模式），不是代码问题。

ContextInfo.run_time 在回测模式下不生效，所以必须进「模型交易」界面、以实盘或模拟模式运行。

1. 回到中转站工作台，确认 「QMT 连接」变成「已连接」。
2. 点工作台 「发送测试信号」，回显应变绿：「✓ 信号已收到 · 通道可用」。

到这一步，链路就通了。

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第 4 步：四种联调方式，分清楚再用

不管你用哪种方式，策略跑起来后工作台「QMT 连接」都应变成已连接，信号状态从 待领取 → 已领取 → 已完成 依次推进。

只想先看链路、不报单？ 把面板 [测试] 空跑模式 临时改成「是」即可。

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第 5 步：编码铁律（遇到报错先看这一节）

为什么会报 0xb4

QMT 加载策略时按 UTF-8 解码文件，而 QMT 编辑器在中文 Windows 上常按 GBK 保存。 文件里只要有一个汉字，两者就会打架：

SyntaxError: (unicode error) 'utf-8' codec can't decode byte 0xb4 in position 1: invalid start byte

0xB4 正是 GBK 里「大」字的第一个字节（大 = B4 F3）。

对策：跟单包里的策略文件是纯 ASCII 的，一个中文字符都没有。 纯 ASCII 在 GBK / UTF-8 / 任何 ASCII 兼容代码页下字节完全一致，这个故障从物理上不可能发生。

⚠ 不要给策略文件加中文注释，也不要用记事本「另存为 ANSI」。 早期流传的「转码成 GBK」建议是错的 —— 那恰好会制造出上面这个错误。 所有中文说明都在 安装说明.txt 里，参数面板 .xml 是 UTF-8（QMT 按 UTF-8 读它），所以面板上的中文标签是安全的。

报错信息怎么读

QMT 的报错经常挤成一行，拆开就清楚了：

0D:\...\python\双均线ETF-实盘.py_SH00030015SyntaxError... position 1 ... line 25
│└──────────── 文件全路径 ────────────┘└───号──┘└┬┘
│                                                 └ 第 15 次触发时报的
└ 无实义前缀

所以看到 line 25，就去第 25 行找汉字 —— 基本一找一个准。

另一种编码报错

invalid character in identifier 说明编码已经修好了，但粘贴时混进了全角标点（中文引号、中文逗号）。用包内原文件全选替换重新粘贴一次。

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第 6 步：上线前的真实验证

联调全绿之后，不要直接按正常仓位开跑。按这个顺序收尾：

1. 核对档位：确认 [测试] 空跑模式 = 否、[风控] 仅交易时段下单 是你想要的档位。
2. 核对风控：单笔金额上限 / 单笔股数上限 已按资金量设好，都不是 0。
3. 核对账号：确认 QMT 当前登录的正是你要用的那个资金账号。
4. 用最小数量真下一笔：工作台「实盘下单（100股）」，或直接用聚宽策略发一条最小量信号。
5. 去 QMT 委托列表核对方向 / 价格 / 数量，核对完自行撤单。
6. 用模拟账号跑满一个交易日，对账无差异后，再逐步放大资金。

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常见问题

Q：日志里没有 alive 行？ A：策略没跑起来。检查是否只点了「编译」没点【运行】、是否跑在回测模式。这不是代码问题，别去改代码。

Q：我把 .py 按说明放进 python 文件夹了，策略列表里却没有？ A：见第 1 步 —— QMT 的「放文件夹自动出现」机制认 .rzrk 加密包，不认明文 .py。请改用方法 A：模型研究 → 右键新建 Python 策略 → 粘贴源码 → 编译保存。

Q：QMT 报 SyntaxError ... can't decode byte 0xb4？ A：文件里混进了汉字。用包内原文件全选替换重新复制一次；不要加中文注释，也不要用记事本另存为 ANSI。

Q：打开策略没有「参数设置」，或者面板是空的？ A：.xml 与策略不同名，或 .xml 没放进 python\formulaLayout\。两个文件名要一模一样。

Q：日志说下单成功了，但 QMT 委托列表里没有单？ A：三个常见原因，按顺序查： ① [测试] 空跑模式 还开着「是」（只写日志不报单）； ② 价格填得出界（低于跌停 / 高于涨停）→ 柜台做成废单，废单不出现在有效委托列表里； ③ 同一个通道跑了两个实例，抢走信号的那个跑在回测 / 模拟模式，给出「已提交」的假象。

Q：信号一直堆积在「待领取」？ A：QMT 策略没运行，或通道令牌不一致。看工作台「QMT 连接」是不是红点。

Q：工作台显示「离线」，但 QMT 明明在跑？ A：心跳没打出去。检查 [必填] 中转站地址 是否公网可达、令牌对不对；重开 QMT 后看日志里有没有连接失败的行。 另外注意：聚宽的策略跑在聚宽的云服务器上，QMT 策略跑在你自己的电脑上 —— 两者遇到的网络问题不是一回事。这台电脑访问不到中转站（公司网络 / 杀毒软件 / 防火墙拦截出站请求）是最常见的原因。

Q：为什么成交数量比我预期少？ A：做了 100 股向下取整。买 150 股会变成 100 股。若 [测试] 测试模式 开着，还会进一步收敛到 [测试] 测试模式股数。

Q：信号回报「无法获取有效价格」？ A：标的停牌，或代码格式不常见。也可能是信号本身没带价 —— 服务端强制要求真实下单必须带精确价格。

Q：信号被拒，理由是过期？ A：信号生成时间比执行时间早超了 [风控] 信号时效(秒)（默认 120 秒）。最常见的原因是回测信号被误推（回测时间戳是历史日期）。如果你确实在回测，这是预期行为。

Q：能同时跑两个策略吗？ A：可以。建两个通道，下载两个跟单包，放在不同目录，各自在 QMT 里建一个策略运行项，分别点【运行】。

⚠ 注意：不要两个策略共用同一个通道令牌。 那会让工作台分不清信号是谁发的，并触发「N 个客户端」告警 —— 多出来的那个会抢走信号。

Q：QMT 中途关掉再开，会丢信号吗？ A：不会。中转站有租约机制：领走信号时写租约，到期没回报会自动放回「待领取」。重开后会继续领。

Q：QMT 需要装成 Windows 服务 / 用任务计划程序常驻吗？ A：不需要。 QMT 自己就是常驻进程。但有两条硬要求：QMT 客户端必须保持登录状态，电脑不能休眠。

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安全红线

1. QMT 只发起出站请求，不在本机开任何监听端口 —— 不要为它做公网端口映射。
2. 通道令牌在参数面板和策略文件里都是明文 —— 不要截图外发。
3. 不要用来路不明的中转站地址。
4. 保持「单笔金额上限」「单笔股数上限」为有限值 —— 它们是跟单链路上最后一道闸。
5. 别把「空跑模式能跑」当成「实盘能跑」。 上线前必须关掉空跑模式、用最小数量真下一笔，去委托列表核对。
6. 令牌泄露立刻处理：工作台「更换 Token」→ 重新下载跟单包 → 两个文件在 QMT 里重新放一次。

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本篇检查单

• [ ] 跟单包三个文件都在，.py 与 .xml 文件名一致
• [ ] 已在 QMT「模型研究」里新建 Python 策略并粘贴源码、编译通过
• [ ] .xml 已放进 python\formulaLayout\
• [ ] 参数面板四项必填都已核对（地址、令牌、资金账号、账户类型）
• [ ] [测试] 空跑模式 与 [风控] 仅交易时段下单 的档位已确认（出厂都是「否」）
• [ ] 单笔金额上限 / 单笔股数上限已按资金量设好，都不是 0
• [ ] 通知渠道已配置（可选，但强烈建议）
• [ ] 点【运行】后，日志出现 [follower] alive ...
• [ ] 工作台「QMT 连接」显示已连接
• [ ] 工作台「发送测试信号」回显变绿
• [ ] 聚宽 _jqr_e2e_test() 三跳全 [OK]
• [ ] 用最小数量真下过一笔，并在 QMT 委托列表核对无误
• [ ] 已确认 QMT 登录的是你要用的那个资金账号
• [ ] QMT 客户端保持登录、电脑不休眠（部署常驻时）

到这里，①②③④ 四篇全部完成。整条链路是： 聚宽产生意图 → 中转站排队校验 → QMT 主动领取并下单 → 回报回到工作台。 出问题时，先看工作台「最近策略信号」的状态停在哪一步，再按对应篇的常见问题排查 —— 三分之二的问题能靠这一步定位。