快速上手：完成中转配置、测试并接入自己的策略

先看完成标准

本教程按首次使用的顺序，带你完成一条通道的配置和验证。 你不需要先编写 HTTP 测试脚本，也不需要下载额外的研究测试文件。 需要复制的聚宽接入代码和自检代码，都由你自己的通道工作台提供。

完成后你应当看到：

• 工作台显示 QMT 已连接，账户信息能正常读取。
• 从聚宽研究运行自检，三跳都成功。
• 买卖预检通过，真实委托能在 QMT 柜台找到。
• 自己的策略产生第一条信号时，聚宽、中转站、QMT 三处能对应起来。

“收到信号”“提交委托”“实际成交”是不同结果。不要只凭连接测试成功，就认定自己的策略已能正确交易。

开始前准备好三样东西

1. 一个可运行的聚宽策略，以及聚宽研究环境。策略接入测试需要可运行的模拟交易环境。
2. 已开通相应权限、能够登录交易账户的 QMT。先确认 QMT 原生资金和持仓页面能刷新。
3. 中转站账户和有效的通道服务。

先明确最终要连接的资金账户。模拟账户与实盘账户不能混用配置；下面的真实报单会作用于当前绑定账户。 QMT 的具体菜单名称可能因券商版本不同略有差异，安装时也请参考跟单包内的安装说明。

第一步：创建一条通道

登录中转站，进入“工作台”，创建通道并打开这条通道的详情页。 通道名称用容易识别的策略名称；不要将多个首次接入的策略混在一条通道里排查。

接下来所有操作都在这条通道上完成：

• 复制聚宽接入代码。
• 下载 QMT 跟单包。
• 复制自检代码。
• 查看信号和执行结果。

同一条通道生成的两端材料必须配套。不要复制 A 通道的聚宽代码，又安装 B 通道的跟单包。 如果更换通道 token，旧材料会失效，需要同步更新两端。

第二步：先安装并启动 QMT 跟单策略

在通道详情页“完成基础配置”中点击“下载跟单包”，解压后打开安装说明。 跟单包内的服务器地址和通道令牌已经填好，不需要自己重新输入。

1. 在 QMT“模型研究”中新建 Python 策略，名称与包内策略文件名一致。
2. 把包内 .py 文件的完整内容复制到策略编辑器，替换示例代码并编译保存。
3. 按安装说明把同名 .xml 参数面板放到 QMT 的 python/formulaLayout 目录。
4. 在“模型交易”打开策略参数，填写正确的资金账号和账户类型：普通账户通常为 STOCK，两融账户按实际类型设置。
5. 核对每手数量、最小价位、单笔上限和资金使用比例，使其符合准备测试的证券与账户。
6. 启动策略，查看“策略日志”，应有启动版本和持续的 alive 日志。

仅把 .py 文件复制到目录，不一定完成策略安装。必须在策略列表中找到它，并实际启动模型交易。 资金等待功能需要跟单脚本 3.1.2；使用更新版本时按相应版本说明操作。

回到工作台，等待心跳更新，确认 QMT 显示“已连接”。 如果暂未连接，停在这里检查策略是否启动、地址和通道是否匹配，不继续发送真实订单。

第三步：在聚宽运行一次全链路自检

通道详情页找到“一键全链路测试（聚宽 → 中转站 → QMT）”，点击“复制自检代码”。

1. 打开聚宽“研究”，新建 Python Notebook。
2. 将工作台复制的完整自检代码粘贴到一个单元格。
3. 运行一次，等待输出；回到工作台查看三跳时间轴。

这一过程不用手填 token，不需要上传测试 .py 文件，不需要从 jqdata 导入 read_file/write_file。 自检代码随通道生成，请直接使用工作台当前提供的版本。

通过标准：聚宽到中转站、中转站到 QMT、QMT 回报均显示成功；QMT 回报包含 link OK。 这一步是无交易探针，任何时间可验证，柜台不应产生测试委托。

工作台“发送测试信号”只验证中转站到 QMT，不能替代这里从聚宽发起的全链路自检。

第四步：用网站测试台检查账户是否能交易

回到通道详情页，点击“打开测试台”。 测试台里有方向、股票代码、数量、价格，以及三个动作：发送测试信号、预检（不下单）、实盘报单。

先选“买入”，填写你准备测试的证券和明确的数量，再点击“预检（不下单）”。 再选“卖出”，使用 QMT 账户中已有可卖持仓的证券，填写不超过可卖数量的测试数量，做一次预检。 也可以从工作台持仓列表点击标的，将它带入卖出测试。

第一次测试不要把数量留空。留空可能使用执行端的仓位口径，不适合作为小额验收参数。 预检可以触发而不实际下单，但交易时段、行情和账户数据会影响结论。 建议在交易时段用当前参数做最终预检；非交易时段的拒绝结论不能直接认定账户故障。

通过标准：回执显示预检“可执行”，没有账户读取、价格、数量、持仓、资金或风控拒绝。 它只说明当时的决策检查通过，还没有验证券商实际接单。

遇到以下报错先处理，不要关闭资金保护来强行报单：

• cannot read ACCOUNT：读取不到账户资金，不等于资金不足。检查交易登录、资金账号、账户类型和资金页面是否能刷新。
• position lookup unreadable：持仓接口读取失败，先恢复账户查询。
• no position / frozen：检查持仓是否真实存在、是否有可卖数量、是否已被其他委托占用。
• no valid price：检查行情订阅、证券代码和报价参数。
• 预检按钮不可用：检查当前跟单包是否支持预检，以及更新脚本后是否已重新启动并上报心跳。

第五步：在测试台验证一笔真实委托

确认绑定账户正确，在实际交易日的交易时段完成这一步。 如果尚未熟悉操作，先在模拟账户走一遍。

1. 服务端制动关闭；QMT DRY_RUN=0、TEST_MODE=0。
2. 选“买入”，填写自己选定的证券、符合申报规则的少量数量，以及当前有效限价。
3. 检查可用资金足够。默认资金比例为 80%，需同时考虑比例限制和手续费余量。
4. 再做一次同参数预检，确认通过后点击“实盘报单”，核对页面确认内容。
5. 查看测试回执和“最近策略信号”，随后到 QMT“委托”页面核对实际证券、方向、数量、价格及委托编号。

只触发一次。点击后先查看原信号，不因页面短暂等待就再次点击。 acked 或“已收到”不能独立证明真实委托已提交；无交易回报也会使用 acked。 必须看到券商委托并核对参数，才算真实报单通路通过。

如果还要验证卖出，在测试台切换方向，使用已有可卖持仓做一次同样的流程。 限价挂单不保证成交；“委托验证通过、尚未成交”和“成交验证通过”应分别记录。 未成交委托需要自己在 QMT 核对和处理，不能把停止测试工具当作已经撤单。

第六步：接入自己的聚宽策略

通信和账户报单通路通过后，回到同一通道详情页，点击“一键复制聚宽代码”。 保存自己的原策略副本，将复制的完整接入代码按其说明粘贴到策略最前面，编译检查。 不要把 QMT 的跟单源码粘到聚宽，也不要改成另一通道的 token。

先让自己的策略在聚宽模拟交易环境产生一轮正常信号，核对：

第一轮检查建议让 QMT 先使用模拟账户；如果当前 QMT 绑定实盘，聚宽模拟策略产生的信号也可能在 QMT 实盘报单。 “聚宽模拟运行”并不自动让 QMT 变成模拟交易。 只想观察意图时可开启制动/空跑，但这种回报不能替代第五步的真实委托验收。

手动测试台证明的是中转站到券商的通路，第三步证明聚宽到中转站的通信。 自己的策略仍需验证接入包装是否正确产生信号，尤其是清仓目标、子账户 pindex、数量和价格口径。 不要为了触发测试随意修改策略条件，等待策略正常产生信号即可。

第七步：确认可以进入正常使用

逐项确认：

• 同一通道的聚宽代码和 QMT 包已配套配置。
• 聚宽全链路自检通过，账户数据和买卖预检正常。
• 券商实际委托已核对；需要成交验证的订单已有对应成交证据。
• 自己策略第一轮信号的方向、数量、价格和账户一致。
• 测试挂单及待处理信号已检查，避免与业务策略重叠。

满足以上条件后，按既定策略运行自己的业务通道。保持 QMT 在线，并观察首次运行的回报。

满仓换仓：什么时候需要额外测试

只有策略会在满仓时卖出旧标的并买入新标的，才需要额外验证资金等待。 不要把这个进阶测试作为所有新客户的首次配置步骤。

3.1.2 中，待处理卖单优先；买单资金不足会进入等待，每轮按实际可用资金重新判断。 卖单提交不代表资金释放，必须实际成交、资金更新。 默认资金使用比例仍为 80%，买单还必须满足该比例及目标数量。 等待沿用信号时效，默认 120 秒；到期后旧买单不再继续执行。

先在模拟账户使用自己的换仓策略验证“卖出成交 → 可用资金更新 → 买单提交”。 网站测试台的单笔点击不是同时调仓批次，不能通过快速连点来代替策略同批信号测试。 如果只看到资金等待，尚未证明资金释放后的买入已通过；需要保留最终委托/成交证据。

查错时用这张表

如果需要协助，提供通道名称、测试时间、信号编号、完整失败文案和 QMT 对应日志。 截图前遮住资金账号及通道 token。排查时不要同时切换通道、重装脚本和重复发单，避免证据无法对应。

需要详细安装说明时

• [聚宽侧配置及测试](./tutorial-2-joinquant)
• [中转站配置及测试](./tutorial-3-relay)
• [QMT 安装与参数说明](./tutorial-4-qmt)