QMT 使用帮助 · 聚宽信号中转站

为什么必须是「大 QMT」

对比项	大 QMT（完整版）	miniQMT
定位	一体化终端，内置策略编辑器与回测	轻量，只留行情 + 交易
本工具的用法	把跟单策略放进 QMT 直接跑	xtquant 外部直连
可用性	可用	2026-07 起已停止新申请

因此本工具走「大 QMT + 策略内直接跟单」路线。

它在 QMT 里是怎么工作的

聚宽策略  ──①推送信号──▶  中转站（本站）      信号状态：待领取
                             │
QMT 策略  ──②领取信号──▶  中转站
          ──③回报结果──▶  中转站              信号状态：已完成
          ──④心跳─────▶  中转站              工作台据此显示「已连接」

关键：QMT 是「主动去领」的那一方。 它自己不开端口、不监听、不需要多线程 —— 所以一个策略文件就够了。

为什么强调这一点：迅投官方文档明确写了 QMT 的 python 无法使用多线程和多进程，所有策略都在同一线程中执行。如果反过来让 QMT 在策略里开一个 HTTP 服务端口（旧版本的做法），负责接收连接的线程永远拿不到调度，症状是「端口开着、TCP 握手成功、但 5 秒后客户端 Read timed out」—— 极难定位。改成由 QMT 主动发起请求，这个问题从根上消失。

第 1 步 · 下载跟单包（三个文件）

在工作台通道详情里点「下载 QMT 跟单包」。包里已经写入你的通道令牌与中转站地址， 不需要手工改任何文件。

<通道名>_QMT跟单包.zip
├── 安装说明.txt                  # 离线版说明，含逐步操作
├── <通道名>.py                  # ★ QMT 侧策略源码（纯英文）
└── <通道名>.xml                 # ★ 参数面板 → 放进 <QMT>\python\formulaLayout\

两个文件必须同名（前缀都是你的通道名）——QMT 靠「xml 文件名 = 策略名」去匹配参数面板。改名或放到别的目录，打开策略时就看不到设置项。

为什么没有 .rzrk 这种格式？ .rzrk 是迅投专有的加密策略包格式，只有 QMT 自己「导出」时才会生成，第三方（包括本站）无法凭空造一个出来。所以本包给的是可读的 .py 源码，由你在 QMT 里新建策略、把源码粘进去 —— 见第 2 步。装好之后你可以在 QMT 里右键该策略「导出」，得到属于你自己的 .rzrk 备份。

第 2 步 · 把策略装进 QMT（最容易被跳过的一步）

不要只把 .py 丢进 QMT 的 python 文件夹就当装好了。 QMT 那套「放文件夹就自动出现」的机制认的是 .rzrk 加密包，不是明文 .py。多数券商版把策略加密存储，明文 .py 放进去不会被识别，策略列表里根本不会出现它 —— 这就是「按说明放了文件却找不到策略」的原因。

方法 A（推荐，最稳）

打开 QMT → 左侧「模型研究」（策略列表）。
在策略列表空白处右键 → 新建策略 / 新建 Python 策略。
先把策略名称改成与包内同名（<通道名>）—— 要在放文件之前改：QMT 是按「策略名」登记策略的，名字不对，后面放进去的文件就绑不到它。
再把包内 <通道名>.py 装进去：清空编辑器里的示例代码，把该文件的全部内容复制粘贴进去（或直接覆盖到 QMT 安装目录的 python 文件夹里那个同名文件）。
点「编译」保存。
把 <通道名>.xml 复制到 QMT 安装目录 python\formulaLayout\ 下。xml 文件名必须与策略名完全一致，否则打开策略看不到参数面板。

方法 B（手上已有 .rzrk 时）

把 .rzrk 复制到 QMT 安装目录的 python 文件夹，重启 QMT 即可自动出现；参数面板 xml 同样放进 python\formulaLayout\。

本文件是纯英文的，GBK / UTF-8 两种编码下字节完全一致，不会出现 unicode error。粘贴要整段替换，别只粘一半，也不要手工改里面的中转站地址和通道令牌（下载时已预填好）。

找不到 python / formulaLayout 目录？在 QMT 安装目录里搜 formulaLayout 即可定位。典型路径：D:\东北证券NET专业版\python\。装完列表里还看不到？右键空白处看有没有「刷新」，或重启 QMT 再看一次。

第 3 步 · 运行并确认主泵在跑

进入模型交易，选中你的策略（前缀是你的通道名）→ 打开参数设置。
核对参数：中转站地址（已填好）、通道令牌（已填好）、 资金账号（不是你自己的就改成你的）。
保存参数 → 点【运行】。不是只点「编译」——只编译不会启动主泵。

看 QMT 日志窗口，30 秒内应出现：

[follower] alive ticks=.. served=0 failed=0 errors=0 requeue=0 dry_run=0

没有 alive 行 = 主泵根本没在跑。 这是「策略没启动」或「跑在回测模式」的问题，不要在代码里找原因。 ContextInfo.run_time 在回测模式下不生效，所以必须进 模型交易界面、以实盘或模拟模式运行。

第 4 步 · 出厂默认与四种联调方式

出厂默认是「真实报单」，请先看清楚再点运行。 跟单包 v3.0.4 起两个开关的出厂默认都改成了「否」： [测试] 空跑模式 = 否（真实报单）、 [风控] 仅交易时段下单 = 否（不限时段，收盘后也执行）。这是为了方便盘后联调；要严格管控，把它们改回「是」。

联调方式	会真实报单吗	受限条件	用来验什么
工作台「发送测试信号」	不会	无：探针不取价、不报单	「中转站 → QMT」这一段，任何时间都可点
聚宽研究环境 `_jqr_e2e_test()`	不会	无	完整三跳「聚宽 → 中转站 → QMT」
工作台「实盘下单（100股）」	会	必须带精确价格；走完整风控	`passorder` 那一段到底通不通
面板「[测试] 测试模式 = 是」	会	放开信号时效与交易时段；每笔固定 100 股	用模拟账号做压力验证

不管你用哪种方式，策略跑起来后工作台「QMT 连接」都应变成已连接，信号状态从 待领取 → 已领取 → 已完成 依次推进。只想先看链路、不报单？把面板 [测试] 空跑模式 临时改成「是」即可。

第 5 步 · 上线前确认

用最小数量发一条真实信号（工作台「实盘下单」按钮，或聚宽策略），去 QMT 委托列表核对方向 / 价格 / 数量是否符合预期，核对完自行撤单。
确认参数面板 [测试] 空跑模式 = 否、[风控] 仅交易时段下单 是你想要的档位。
确认风控参数（单笔金额上限 / 单笔股数上限）已按资金量设好，再按正常仓位使用。

执行前务必确认 QMT 登录的是你要用的那个账号。另外「测试模式」虽然叫测试，但它仍会真实报单（每笔固定 100 股），请配合模拟账户使用。

参数改在哪？

跟单策略自己的面板（QMT 里）：下单模式、报价方式、价格笼子、资金使用比例、信号时效、空跑/测试模式、自动撤单、废单重试、通知渠道。

网站工作台：单笔金额上限、日委托笔数上限、单票集中度、总仓位上限、日内亏损熔断、价格偏离校验。改完不用动 QMT —— 策略每 30 秒发一次心跳，会自动把新参数领回去。

两层风控是互补的：服务端管「这条信号该不该发」，QMT 侧管「以我现在的持仓和资金，这单到底下多少」。

上线前的自检清单

QMT 日志出现 [follower] alive 存活行

参数面板的通道令牌不是空的（没有 placeholder 告警）

工作台显示「QMT 连接 / 已连接」

单轮执行：一条信号 → 一笔委托

重复推送只成交一笔（signal_id 幂等生效）

断网恢复后能自动继续领取

风控生效（超金额被拒、超笔数被拒、超时效被拒）

单笔金额上限与单笔股数上限已按资金量设好

已确认空跑模式 = 否（出厂默认）；需要纯日志联调时临时改「是」

已确认「仅交易时段下单」是你想要的档位（出厂 = 否）

用「实盘下单」真实下过一笔，并在 QMT 委托列表核对无误

QMT 登录的正是你要用的资金账号

常见问题

现象	原因 / 处理
打开策略没有参数设置 / 面板是空的	xml 与策略不同名，或 xml 没放进 `python\formulaLayout\`。两个文件名要一模一样。
QMT 日志没有 `alive` 行	策略没在跑：只点了「编译」没点【运行】，或跑在回测模式。
工作台 QMT 一直「待验证」	策略没发心跳，或通道令牌错误。先确认 `alive` 行与 `CHANNEL_TOKEN` 是否为空。
日志出现 `WARNING CHANNEL_TOKEN is still a placeholder`	参数面板里的通道令牌是空的。回工作台重新下载跟单包。
日志出现 401 / 通道 token 无效	令牌不对，或通道被暂停。到工作台核对通道状态。
日志出现连接超时	这台机器访问不到中转站。先确认地址填对（不要以斜杠结尾），再排查公司网络 / 杀毒软件 / 防火墙是否拦截出站请求。
QMT 报 `SyntaxError: (unicode error) 'utf-8' codec can't decode byte 0xb4 …`	编码问题，不是代码问题：QMT 编辑器把文件存成了 GBK，而运行时按 UTF-8 解码，撞到第一个汉字就报错。跟单包内的策略文件是纯英文，用包内原文件全选替换重新复制一次即可；不要加中文注释，不要「另存为 ANSI」。
QMT 报 `invalid character in identifier`	编码已经修好了，但粘贴时混进了全角标点（中文引号、中文逗号）。用包内原文件重新全选替换一次。
测试信号一直「待领取」	主泵没在跑，或令牌不一致。看 QMT 日志是否在打印 `alive`。
比例口径数量算成 0	`percent` 需要账户总资产。若 QMT 拿不到资产数据，建议在聚宽侧改用金额口径（`order_target_value`）。
工作台持仓/对账一直空白	策略心跳里的持仓字段没被识别。先看 `alive` 行是否出现，再看心跳是否返回 200（日志里不会常打印，可用工作台的连接检测）。
提示权益已到期	到「积分与权益」续费即可，续费后通道自动恢复。
按说明把 .py 放进 `python` 文件夹，策略列表里却没有	QMT 的「放文件夹自动出现」机制认 `.rzrk` 加密包，不认明文 .py；多数券商版把策略加密存储，于是明文 .py 放进去不被识别。请改用第 2 步的方法 A：模型研究 → 右键新建 Python 策略 → 粘贴源码 → 编译保存，再重启 QMT 或右键刷新。
能否直接给一个 .rzrk，导入就能用？	做不到：`.rzrk` 是迅投专有加密格式，只能由 QMT 自己导出，第三方无法生成。按第 2 步方法 A 装好后，你可以在 QMT 里右键该策略「导出」，得到属于自己的 .rzrk 备份。
信号被拦截，原因写「信号未携带价格」	服务端 v0.7.8 起强制要求真实下单必须带精确价格。聚宽接入代码取不到该标的行情（停牌 / 冷门 LOF / 非交易时段）时就会这样。请重新复制一次最新的聚宽接入代码，并确认标的当时有行情。
点「实盘下单」报「必须填写精确价格」	实盘下单是真实报单，必须手动填一个大于 0 的价格 —— 不带价的下单请求会被服务端直接拒收。
「实盘下单」和「发送测试信号」有什么区别？	测试信号是链路探针：不取价、不报单，任何时间都能点；实盘下单会真实报单（固定 100 股、必须带价），用来验证 `passorder` 那一段到底通不通。
工作台显示「已报单」，QMT 委托列表里却什么都没有	先看价格：填得离谱的价会被柜台做成废单（低于跌停 / 高于涨停），而废单不会出现在有效委托里。服务端 v0.7.9 起会在入口就拦下出界的价格并写明「超出当日涨跌停区间」；跟单包 v3.0.5 起还会在报单后等 1.2 秒确认委托真的出现在列表里，确认不到就回报执行失败而不是「已提交」。另一类原因见下一条（同一通道跑了两个实例）。
工作台出现「⚠ N 个客户端」黄牌	同一个通道令牌被多个 QMT 进程同时拉取。最常见的是同一个策略文件被加载成了两条同名模型，或旧进程没被杀干净。多出来的那个若跑在回测 / 模拟模式，会把信号抢走并给出「已提交」的假象，实际不产生任何委托。处理：到 QMT「模型交易」面板数一数同名策略有几条，只保留一条实盘实例；停掉后回去看黄牌是否消失（约 35 秒后刷新）。
信号被拦截，原因写「超出当日涨跌停区间」	服务端 v0.7.9 起增加了涨跌停校验：信号价必须落在当日涨跌停之内，否则柜台必废单。请检查聚宽侧传入的价格是否是该标的的真实价格（常见于手动测试时填错，或用了别的标的的价格）。

安全红线

通道令牌在参数面板与策略文件里都是明文，不要截图外发。
策略只连你自己配置的中转站地址，不要用来路不明的地址。
通道令牌泄露请立刻到工作台「更换 token」，然后重新下载跟单包（三个文件都要重新放一次）。
保持「单笔金额上限」与「单笔股数上限」为有限值 —— 它们是跟单链路上最后一道闸。
先用仿真账号和最小资金验证，再逐步放大。