上手 ①：以东北证券为例，开通 QMT 教程

这一篇解决什么

让一个普通证券账户具备程序化交易能力，拿到可以运行 Python 策略的 QMT 客户端，并把该做的合规手续做完。

这是整条链路的起点，也是唯一一件你没法自己加速的事 —— 券商要走人工审核，通常几个工作日。所以建议拿到需求当天就去提申请，审核期间可以先把后面几篇读完。

本文以东北证券为例写。其他券商的差异只在「申请入口」和「门槛数字」，流程骨架一致。

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先看：四条教程的关系与动手顺序

阅读顺序是 ①②③④，但动手顺序建议 ① → ③ → ② → ④。

原因很实在：② 里要粘贴的接入代码必须从 ③ 的中转站里复制（代码里带着你的通道令牌），所以 ③ 得先做。而 ① 耗时长，先提交申请、让它在你做 ③② 的时候在后台审。

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第 0 步：先确认你要申请哪个版本

这一条搞错，后面全白做。

必须申请「大 QMT / 完整版」。 本文后面说的「QMT」一律指完整版。MiniQMT 现在新用户申请不到，存量用户也在逐步停服，不要在这条路上花时间。

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第 1 步：确认自己够不够条件

QMT 权限不能自助开通，属于券商白名单制的人工审批权限。请对照下面三类条件准备。

⚠ 资产门槛的具体数字不要猜，以你的客户经理答复为准。 监管没有统一规定，由各券商自定，市场上从 10 万到 50 万的说法都有，而且同一家券商对不同客户、不同时期也可能不同。看到任何「某某券商就是 X 万」的绝对说法，都要向券商核实。

另一个容易误解的点：「日均」不是「当天要放着这么多钱」。20 个交易日的平均值达标即可。

风险测评不达标怎么办：在券商 App 里重新做一次测评。如实填，不要为了过门槛硬选「能承受高风险」—— 测评结果决定了你能开哪些权限，也决定了出问题时责任怎么划分。

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第 2 步：提交申请

找谁

• 有专属客户经理：直接联系他，说「我要申请 QMT 量化交易权限」。
• 没有：打东北证券客服电话，或通过官方 App 的在线客服提出申请，会给你安排对接人。

提申请时把话说全

一次说清这四件事，能省掉好几轮来回：

1. 我要申请 QMT 完整版（大 QMT） 权限，不是 MiniQMT。
2. 我的账户是普通账户还是两融账户（决定后面参数面板里 ACCOUNT_TYPE 填 STOCK 还是 CREDIT）。
3. 我会用它跑自己的策略，交易频率不高（按你实际情况说）。
4. 请一并告诉我：客户端下载链接、资金门槛、以及需要我签哪些文件。

关于「第三方工具代开」

⚠ 任何声称「无门槛代开 QMT」的第三方渠道，要么是骗局、要么是违规操作。 只走你开户券商的官方渠道。 顺带一提：网上大量「开户送 QMT 权限」的帖子是券商客户经理的获客广告，可以接触，但务必让对方提供执业编号，并可在中国证券业协会官网核验身份。

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第 3 步：签程序化交易相关文件（最容易被忽略的一步）

这一步是监管要求，不是券商自己加的门槛。跳过它，权限审批过不去；即使过去了，后面也可能被限制交易。

你要做什么

一般包括两份文件：

• 《程序化交易委托协议》（部分券商叫《程序化交易风险揭示书》）
• 券商代为向交易所提交的程序化交易报备

报备要填什么

按交易所细则，投资者需要报告这几类信息：

几条实操建议：

• 「交易软件」填你真正向券商发出委托的那一个。 在本文这条链路里，产生并发出委托的是 QMT 客户端（例如「东北证券NET专业版」），聚宽只负责产出信号、不产生委托。如果客户经理要求一并说明信号来源，如实告知即可 —— 这属于「策略类型」要交代的范围。
• 「最高申报速率」和「单日最高申报笔数」如实估一个上限。 本工具服务端和跟单策略两侧都各有一道「日委托笔数上限」，把三处口径对齐，最省事。
• 有重大变更要主动报。 包括：资金规模明显变化、杠杆来源变更、联络人变更、申报速率或日委托笔数上限变更、主要交易策略变更、交易软件信息变更。变更报告一般要在变更发生后下一个自然月的第 5 个交易日之前提交。
• 流程是：你先向券商报告 → 券商核查 → 券商在 5 个交易日内向交易所报告 → 交易所确认。在券商确认之前不要开始程序化交易。

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第 4 步：下载并安装客户端

从哪儿下

⚠ 只从东北证券官网的「软件下载」专区的官方渠道下载。 官网地址：www.nesc.cn → 首页「软件下载」。 东北证券对外公示过完整的官方交易软件清单，官网是唯一发布渠道；清单以外的软件按非法证券交易软件处理，后果自负。

东北证券在官网上提供的是NET 系列客户端，其中与量化相关的是：

两个都下。用模拟盘版先把策略跑通，再用实盘版上线 —— 这是最省心的顺序。

客户端名称以你的客户经理给的为准。如果他发来的链接里软件名不同（例如直接叫「QMT 客户端」），以他给的为准。

安装

• 仅支持 Windows。 Mac 装不了，不要在这上面浪费时间。
• 安装包体积约 240 MB。下载后核对 MD5，对不上就重新下载 —— 券商官网会公示每一步的 MD5。
• 安装路径建议保持默认，并且记下这个路径。后面第 6 步要用到它里面的 python 子目录。
• 典型路径长这样：

D:\东北证券NET专业版\
├── bin\           启动程序
├── python\        ★ 策略文件放这里 / 往下还有 formulaLayout
└── ...

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第 5 步：首次登录与权限核验

登录

需要三样东西，开户时券商都给你了：

1. 资金账号（一串数字，注意不是你的身份证号）—— 后面参数面板里的 ACCOUNT_ID 就是它
2. 交易密码
3. 通讯密码（首次登录会要求改）

⚠ 记下你登录的资金账号。 这个数字后面要在跟单策略的参数面板里手填，填错的表现是「策略在跑、信号也在领，但一笔单都下不出去」。

核验权限真的开了

别只看「我能登录」就以为 QMT 权限开了。按下面顺序确认：

• 主界面能看到 「模型研究」（策略列表）和 「模型交易」 两个面板 —— 这是量化权限生效的标志，普通行情版客户端没有它们。
• 能新建 Python 策略并成功「编译」。
• 「模型交易」里能选中策略并点【运行】。

如果登录后找不到这两个面板，说明量化权限还没批下来，去问客户经理。

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第 6 步：确认 python 目录在哪儿

跟单策略要放进 QMT 安装目录下的 python 文件夹，参数面板要放进它的 formulaLayout 子目录。

不用背路径，用这招最快：

在 QMT 安装目录里搜索 formulaLayout。搜到谁，谁就是那个 python 目录 —— 它的父目录就是你要放策略文件的地方。

用东北证券 NET 专业版、按默认路径安装的话，会是：

D:\东北证券NET专业版\python\                   ← 策略 .py 放这儿
D:\东北证券NET专业版\python\formulaLayout\     ← 参数面板 .xml 放这儿

确认这两个目录存在，第 ① 篇就完成了。带着 QMT 安装路径继续读 ②③④。

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常见问题

Q：客户经理说只能开 MiniQMT 怎么办？ A：明确告诉他你要的是能内置运行 Python 策略的完整版 QMT。MiniQMT 是另一套东西，本工具用不了。

Q：审批要多久？ A：取决于券商内部流程，通常几个工作日。它不占用你其他时间 —— 提交完就去做 ③。

Q：可以用 Mac 跑吗？ A：不行。QMT 只有 Windows 版。想在 Mac 上跑需要 Windows 虚拟机，但不建议 —— 实盘交易对稳定性和网络的要求，不值得为省一台 Windows 机器去赌。

Q：一定要签程序化交易协议吗？ A：要。这是交易所的自律管理要求，券商必须先核查并报送。不签就不具备合法开展程序化交易的前提。

Q：我只跑一两个策略、一天就几笔，也算程序化交易要报备吗？ A：算。报备管理针对的是「通过计算机程序自动生成或下达交易指令」这件事本身，与频率高低无关（高频只是还要额外报告服务器所在地、测试报告、应急方案等信息）。具体口径问你的客户经理。

Q：模拟盘版和实盘版能同时装吗？ A：能，建议装在不同目录，避免两者的 python 目录互相覆盖。

Q：换了电脑要重新申请吗？ A：量化权限绑定在账户上，不绑机器。换机器重装客户端、用同一个资金账号登录即可。但如果交易软件版本发生变化，属于要变更报告的项，按规定补报。

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本篇检查单

• [ ] 确认申请的是大 QMT / 完整版，不是 MiniQMT
• [ ] 资产、交易经验、风险测评三项条件已向客户经理确认
• [ ] 已提交 QMT 权限申请
• [ ] 已签署《程序化交易委托协议》/风险揭示书
• [ ] 已配合券商完成程序化交易报备，并拿到确认
• [ ] 已从东北证券官网下载客户端，并核对 MD5
• [ ] 已安装（实盘版 + 模拟盘版），并记下安装路径
• [ ] 能登录，且能看到「模型研究」「模型交易」两个面板
• [ ] 已定位 python 与 python\formulaLayout 两个目录
• [ ] 记下了自己的资金账号（后面参数面板要用）

下一篇：② 聚宽侧配置及测试教程 —— 让策略把下单意图发出来。 但按动手顺序，建议先去 ③ 信号中转站配置及测试教程 把通道建好、把接入代码复制出来。